Sono stati pubblicati i risultati della cosiddetta “valutazione approfondita” svolta dalla Banca Centrale Europea a livello dell’intera Ue, test condotto su un campione di banche comunitarie a livello consolidato, risaltando la capacità di resistenza in scenari ipotetici
Resi noti da ieri gli stress test a cui la BCE ha sottoposto tutte le banche dell’Unione europea. Per quella che è denominata Zona Euro la prova è stata condotta dalla Banca Centrale Europea insieme ai supervisori nazionali degli Stati membri aderenti (Eurozona e Lituania) e in stretta cooperazione con l’Autorità Bancaria Europea, sulla base di una metodologia uniforme.
Il Comprehensive Assessment (“valutazione approfondita”) è composto, da un lato, da un’ampia verifica della qualità degli attivi delle banche (Asset Quality Review – AQR) e, dall’altro, da una prova di stress. L’AQR ha analizzato i rischi attuali delle banche, ivi inclusa l’adeguatezza delle valutazioni degli attivi, delle garanzie accessorie e dei relativi accantonamenti. In totale hanno preso parte all’esercizio 130 banche, includendo anche le filiazioni di banche non appartenenti all’Eurozona.
I risultati confermano l’accresciuta capacità di tenuta del settore bancario nell’Unione Europea, come testimoniato sia dal coefficiente medio iniziale di capitale di base di classe 1 (CET1 capital ratio) e da quello finale, dopo la prova di stress, sia dagli sforzi compiuti dalle banche europee a partire dal 31 dicembre 2013 per aumentare il coefficiente.
Per quanto riguarda l’Italia sono state 15 le banche (Banco Popolare, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Carige, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, Iccrea, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena, Unione di Banche Italiane, UniCredit, Veneto Banca) che hanno partecipato all’esercizio. La maggior parte di queste banche ha rafforzato il proprio capitale attraverso fonti private per un importo di circa 11 miliardi di euro dal 31 dicembre 2013. Nello stesso periodo sono state realizzate altre misure patrimoniali per circa 4 miliardi.
I risultati evidenziano che per 9 banche il CET1 capital ratio scende al di sotto della soglia del 5,5% stabilita per lo scenario avverso della prova di stress (8 delle quali anche sotto il limite dell’8% previsto per l’AQR e per lo scenario di base della prova di stress). Le banche al di sotto della soglia hanno già raccolto più di 8 miliardi di capitale a partire dal 31 dicembre 2013; dopo aver tenuto conto di questi aumenti di capitale nessuna banca registra una carenza con riferimento all’AQR o allo scenario di base della prova di stress, mentre il numero di banche sotto il limite previsto per lo scenario avverso della prova di stress test scende a 4. Considerando infine le altre azioni patrimoniali già intraprese nel corso del 2014, il numero di banche con residue carenze di capitale si riduce a 2: Carige e Monte dei Paschi di Siena.
Angie Hughes
Foto © European Community, 2014
